Simulação de Monte Carlo

A Simulação de Monte Carlo é uma técnica matemática que estima a probabilidade de eventos incertos por meio de milhares de cálculos com variáveis aleatórias. Ela quantifica a incerteza de modelos e mostra a distribuição dos resultados possíveis. É usada em gestão de riscos, previsões de vendas e decisões de investimento.

Serve para responder uma pergunta que a projeção única não responde: não só qual é o resultado esperado, mas qual é a chance de o resultado ficar bem pior do que o esperado.

Em vez de rodar a projeção uma única vez com um valor fixo para cada variável, a simulação roda milhares de vezes, sorteando um valor plausível para cada variável a cada rodada, dentro de uma faixa definida com base no histórico ou na experiência. O resultado final não é um número único, é uma distribuição de probabilidade, aplicando os mesmos princípios de matemática financeira usados em qualquer projeção.

Qual a chance real de uma nova loja não atingir o faturamento mínimo esperado no primeiro ano? Rodando a simulação mil vezes com faixas de variação para vendas, custo fixo e prazo de maturação, a empresa descobre a distribuição de resultados possíveis, contra a faixa de faturamento bruto esperado, algo que a projeção única, feita com o cenário mais provável, nunca mostraria sozinha.

Rodar a simulação com faixas de variação arbitrárias, sem base em dado histórico real, é o que mais compromete o resultado: a conta parece sofisticada, mas carrega o mesmo chute da projeção simples, só que agora vestido de rigor estatístico. Olhar só a média das mil rodadas e ignorar a distribuição completa, confundir Simulação de Monte Carlo com Gestão de Riscos completa (a simulação é ferramenta de quantificação, a gestão de riscos é o processo inteiro em volta dela) e alimentar a técnica com faixas irreais na projeção de custos variáveis completam a lista do que mais distorce o cenário simulado.

• Guia completo: Simulação de Monte Carlo: o que é e como o método funciona: o conceito, para que serve e como ler a distribuição de resultados.
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